بتا Beta

بتا (β) دومین حرف از الفبای یونانی است که در امور مالی برای نشان دادن نوسانات یا ریسک سیستماتیک یک اوراق بهادار یا پرتفوی در مقایسه با بازار استفاده می شود، معمولاً S&P 500 که دارای بتای 1.0 است. سهام با بتای بالاتر از 1.0 به عنوان نوسان‌تر از S&P 500 تفسیر می‌شود.

بتا چیست؟

بتا (β) نوسانات یا ریسک سیستماتیک سهام یا پرتفوی را با بازار مقایسه می کند.

• بتا تخمینی از میزان ریسکی که سهام به پرتفوی اضافه می کند به سرمایه گذار ارائه می دهد.
• S&P 500 دارای بتای 1.0 است.
• برای اینکه بتا بینش مفیدی ارائه دهد، بازاری که به عنوان معیار استفاده می شود باید به سهام مرتبط باشد. به عنوان مثال، بتای ETF اوراق قرضه با S&P 500 به عنوان معیار برای سرمایه گذار مفید نخواهد بود زیرا اوراق قرضه و سهام بسیار متفاوت هستند.