کمک یار متا

نظریه قیمت گذاری آربیتراژ (APT) یک مدل قیمت گذاری دارایی چند عاملی است. این مبتنی بر این ایده است که بازده یک دارایی را می توان با استفاده از رابطه خطی بین بازده مورد انتظار دارایی و تعدادی از متغیرهای کلان اقتصادی که ریسک سیستماتیک را در بر می گیرند، پیش بینی کرد.

نظریه قیمت‌گذاری اختیار معامله (Option Pricing Theory) چارچوبی تحلیلی است که برای برآورد ارزش منصفانه یک قرارداد اختیار معامله به‌کار می‌رود. این نظریه تلاش می‌کند احتمال این را بسنجد که یک آپشن در زمان سررسید سودده (In The Money) باشد و بر اساس آن، قیمت تئوریک آپشن را محاسبه کند.

«نظریه گام تصادفی» (Random Walk Theory) بیان می‌کند که تغییرات قیمت دارایی‌ها، به‌ویژه سهام، کاملاً تصادفی و غیرقابل پیش‌بینی هستند. به این معنا که حرکت قیمت‌ها از الگوی مشخصی پیروی نمی‌کند و روندهای گذشته نمی‌توانند آینده را پیش‌بینی کنند.

نظریه لات نامعمول یک ابزار در تحلیل تکنیکال بازار سرمایه است که رفتار سرمایه‌گذاران خرد را بررسی می‌کند. این نظریه بر این فرض استوار است که تصمیم‌های معاملاتی سرمایه‌گذاران کوچک (خرد) معمولاً برخلاف جهت حرکت سرمایه‌گذاران بزرگ و حرفه‌ای بازار بوده و در بسیاری از مواقع نادرست از آب درمی‌آید.

نظریه مدرن پرتفوی، که در سال ۱۹۵۲ توسط اقتصاددان آمریکایی هری مارکویتز (Harry Markowitz) معرفی شد، انقلابی در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری ایجاد کرد. این نظریه به‌جای تمرکز بر عملکرد تک‌تک سهام‌ها، بر ساختار و عملکرد کل پرتفوی سرمایه‌گذاری تأکید دارد.

نظریه مقدار پول (Quantity Theory of Money) یکی از مهم‌ترین نظریه‌های اقتصادی است که بیان می‌کند تغییرات در حجم پول (Money Supply) مستقیماً بر سطح قیمت‌ها (Price Level) در اقتصاد تأثیر می‌گذارد.