تست استرس بانکی Bank Stress Test

آزمون استرس بانکی، تحلیلی است که تحت سناریوهای فرضی انجام می شود تا مشخص کند آیا بانک سرمایه کافی برای مقاومت در برابر شوک اقتصادی منفی دارد یا خیر. این سناریوها شامل شرایط نامطلوب، مانند رکود عمیق یا سقوط بازار مالی است.

تست استرس بانکی چیست؟

در ایالات متحده، بانک‌هایی که دارایی‌های 50 میلیارد دلاری یا بیشتر دارند، ملزم به انجام تست‌های استرس داخلی هستند که توسط تیم‌های مدیریت ریسک خودشان و فدرال رزرو انجام می‌شود.

تست استرس بانکی به طور گسترده پس از بحران مالی 2008 اجرا شد. بسیاری از بانک ها و مؤسسات مالی به شدت با کمبود سرمایه مواجه شدند. این بحران آسیب پذیری آنها را در برابر سقوط بازار و رکود اقتصادی آشکار کرد. در نتیجه، مقامات فدرال و مالی الزامات گزارشگری نظارتی را به شدت گسترش دادند تا بر کفایت ذخایر سرمایه و استراتژی های داخلی برای مدیریت سرمایه تمرکز کنند. بانک ها باید به طور منظم میزان پرداخت بدهی خود را تعیین و آن را مستند کنند.

نکات کلیدی

• تست استرس بانکی تحلیلی است برای تعیین اینکه آیا بانک سرمایه کافی برای مقاومت در برابر بحران اقتصادی یا مالی دارد یا خیر.
• تست استرس بانکی به طور گسترده پس از بحران مالی 2008 اجرا شد.
• مقامات مالی فدرال و بین‌المللی از همه بانک‌های با اندازه خاص می‌خواهند که تست استرس انجام دهند و نتایج را به طور منظم گزارش کنند.
• بانک هایی که در آزمون استرس خود موفق نمی شوند باید اقداماتی را برای حفظ یا ایجاد ذخایر سرمایه خود انجام دهند.