Skip to main content

اندیکاتور ویلیامز %R (Williams %R)

نام "واژه" را وارد کنید.
Term شرح
اندیکاتور ویلیامز %R (Williams %R)

اندیکاتور ویلیامز درصد دامنه (Williams %R) که توسط تحلیلگر مشهور بازارهای مالی لری ویلیامز (Larry Williams) طراحی شد، یک اسیلاتور مومنتوم (Momentum Oscillator) در تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی شرایط اشباع خرید (Overbought)، اشباع فروش (Oversold) و احتمال تغییر روند قیمت استفاده می‌شود.

اندیکاتور ویلیامز %R (Williams %R) چیست؟

این اندیکاتور رابطه بین قیمت بسته شدن فعلی و بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک بازه زمانی مشخص را اندازه‌گیری می‌کند. دوره پیش‌فرض آن معمولاً 14 کندل یا 14 روز معاملاتی است.

ویلیامز %R از نظر عملکرد شباهت زیادی به اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) دارد و بسیاری از معامله‌گران از این دو ابزار برای تأیید سیگنال‌های یکدیگر استفاده می‌کنند.

اندیکاتور ویلیامز %R چگونه کار می‌کند؟

این اندیکاتور بررسی می‌کند که قیمت فعلی نسبت به دامنه نوسانات اخیر در چه موقعیتی قرار دارد.

نتیجه به صورت عددی بین:

0 تا 100-

نمایش داده می‌شود.

محدوده‌های مهم عبارت‌اند از:

  • 0 = قیمت نزدیک سقف محدوده اخیر
  • 100- = قیمت نزدیک کف محدوده اخیر
  • 20- = مرز اشباع خرید
  • 80- = مرز اشباع فروش

تفسیر مقادیر Williams %R

بالاتر از 20-

زمانی که مقدار اندیکاتور بین 0 و 20- قرار گیرد:

Williams %R > -20

بازار در محدوده اشباع خرید قرار دارد.

این یعنی قیمت به سقف دامنه نوسانات اخیر نزدیک شده است.

اما توجه داشته باشید:

اشباع خرید الزاماً به معنی ریزش فوری قیمت نیست.

در یک روند صعودی قوی، قیمت ممکن است برای مدت طولانی در این ناحیه باقی بماند.

مثال

فرض کنید:

Williams %R = -12

این عدد نشان می‌دهد قیمت بسیار نزدیک به بالاترین سطح 14 دوره اخیر قرار دارد.

پایین‌تر از 80-

زمانی که مقدار اندیکاتور کمتر از 80- باشد:

Williams %R < -80

بازار وارد محدوده اشباع فروش شده است.

این وضعیت نشان می‌دهد قیمت به کف محدوده معاملاتی اخیر نزدیک شده است.

اما مانند اشباع خرید، این موضوع نیز تضمین‌کننده بازگشت قیمت نیست.

مثال

فرض کنید:

Williams %R = -92

این مقدار نشان می‌دهد قیمت در محدوده بسیار پایینی نسبت به نوسانات اخیر قرار گرفته است.

فرمول اندیکاتور ویلیامز %R

فرمول محاسبه به صورت زیر است:

Williams %R =
 
(بالاترین قیمت دوره - قیمت بسته شدن فعلی)
÷
(بالاترین قیمت دوره - پایین‌ترین قیمت دوره)
 
× 100-

که در آن:

  • Highest High = بالاترین قیمت در دوره مورد نظر
  • Lowest Low = پایین‌ترین قیمت در دوره مورد نظر
  • Close = قیمت بسته شدن فعلی

مثال محاسباتی

فرض کنید طی 14 روز گذشته:

  • بالاترین قیمت = 120 دلار
  • پایین‌ترین قیمت = 100 دلار
  • قیمت فعلی = 118 دلار

محاسبه:

(120 - 118)
÷
(120 - 100)
 
× -100
=
-10

عدد 10- نشان می‌دهد بازار در محدوده اشباع خرید قرار دارد.

سیگنال خرید با Williams %R

یکی از رایج‌ترین سیگنال‌های خرید زمانی رخ می‌دهد که:

  1. اندیکاتور وارد محدوده اشباع فروش شود.
  2. سپس از 80- به سمت بالا عبور کند.

مثال:

روز اول: -88
روز دوم: -84
روز سوم: -76

خروج از محدوده اشباع فروش می‌تواند هشداری برای افزایش قدرت خریداران باشد.

سیگنال فروش با Williams %R

سیگنال فروش معمولاً زمانی صادر می‌شود که:

  1. اندیکاتور وارد محدوده اشباع خرید شود.
  2. سپس از 20- به سمت پایین بازگردد.

مثال:

روز اول: -8
روز دوم: -15
روز سوم: -24

این حرکت می‌تواند نشانه کاهش قدرت خریداران باشد.

واگرایی در ویلیامز %R

مانند RSI و استوکاستیک، ویلیامز %R نیز می‌تواند واگرایی‌ها را آشکار کند.

واگرایی مثبت

وقتی:

  • قیمت کف جدید می‌سازد.
  • اندیکاتور کف بالاتری ثبت می‌کند.

این وضعیت می‌تواند نشانه تضعیف روند نزولی باشد.

واگرایی منفی

وقتی:

  • قیمت سقف جدید می‌سازد.
  • اندیکاتور سقف پایین‌تری تشکیل می‌دهد.

این شرایط می‌تواند هشدار ضعف روند صعودی باشد.

تفاوت Williams %R و RSI

Williams %R

  • تمرکز بر موقعیت قیمت در دامنه اخیر
  • سرعت واکنش بالاتر
  • مناسب برای معاملات کوتاه‌مدت

RSI

  • تمرکز بر قدرت تغییرات قیمت
  • نویز کمتر
  • محبوب در تحلیل میان‌مدت

بسیاری از معامله‌گران از هر دو اندیکاتور به طور همزمان استفاده می‌کنند.

تفاوت Williams %R و Stochastic

شباهت زیادی بین این دو وجود دارد.

تفاوت اصلی:

  • استوکاستیک بین 0 تا 100 حرکت می‌کند.
  • ویلیامز %R بین 0 تا 100- حرکت می‌کند.

در واقع خروجی آن‌ها تقریباً معکوس یکدیگر است و اغلب سیگنال‌های مشابهی تولید می‌کنند.

محدودیت‌های Williams %R

سیگنال‌های اشتباه در روندهای قوی

در بازارهای دارای روند قدرتمند، اندیکاتور ممکن است برای مدت طولانی در ناحیه اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بماند.

عدم پیش‌بینی قطعی برگشت قیمت

اشباع خرید به معنی حتمی بودن کاهش قیمت نیست.

اشباع فروش نیز تضمین‌کننده صعود قیمت نیست.

نیاز به تأیید

بهتر است سیگنال‌های این اندیکاتور همراه با ابزارهای دیگر بررسی شوند:

  • میانگین متحرک (Moving Average)
  • RSI
  • MACD
  • خطوط حمایت و مقاومت
  • الگوهای پرایس اکشن

بهترین کاربرد ویلیامز %R

این اندیکاتور معمولاً در موارد زیر بیشترین کارایی را دارد:

  • معاملات کوتاه‌مدت
  • شناسایی نقاط ورود و خروج
  • تشخیص اشباع خرید و فروش
  • پیدا کردن واگرایی‌ها
  • تأیید شکست‌ها و بازگشت‌ها

جمع‌بندی

Williams %R یک اندیکاتور مومنتوم محبوب در تحلیل تکنیکال است که بین 0 تا 100- نوسان می‌کند و موقعیت قیمت فعلی را نسبت به دامنه قیمتی اخیر نشان می‌دهد. مقادیر بالاتر از 20- نشان‌دهنده اشباع خرید و مقادیر پایین‌تر از 80- بیانگر اشباع فروش هستند. با وجود کارایی بالا در شناسایی نقاط احتمالی بازگشت، استفاده از این ابزار در کنار اندیکاتورهای دیگری مانند RSI، MACD و میانگین‌های متحرک می‌تواند دقت تحلیل را افزایش دهد.

کلیک ها - 4
Synonyms: اندیکاتور ویلیامز %R,Williams %R
دیکشنری اصطلاحات سرمایه گذاری، مالی و اقتصادی جهانی, فرهنگ لغت واژه های بورس، اقتصادی و سرمایه گذاری جهانی