اندیکاتور DMI (ADX) وایلدر
| Term | شرح | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اندیکاتور DMI (ADX) وایلدر | اندیکاتور DMI یا Directional Movement Index که توسط تحلیلگر مشهور بازارهای مالی جی. ولز وایلدر (J. Welles Wilder) معرفی شد، مجموعهای از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای تشخیص جهت روند و اندازهگیری قدرت آن استفاده میشود. اندیکاتور DMI (ADX) وایلدر چیست؟این سیستم از سه خط اصلی تشکیل شده است:
معاملهگران از این سه خط برای تشخیص موارد زیر استفاده میکنند:
اجزای اندیکاتور DMIخط ADX چیست؟ADX قدرت روند را اندازهگیری میکند، اما جهت روند را نشان نمیدهد. به عبارت دیگر، ADX تنها مشخص میکند که آیا روند قوی است یا ضعیف. هرچه مقدار ADX بالاتر باشد، روند قدرتمندتر است. مقادیر رایج ADX:
خط +DI چیست؟خط +DI میزان قدرت حرکتهای صعودی قیمت را اندازهگیری میکند. زمانی که +DI افزایش پیدا میکند، خریداران کنترل بیشتری بر بازار دارند. خط -DI چیست؟خط -DI قدرت حرکتهای نزولی را نشان میدهد. افزایش این خط معمولاً به معنی افزایش فشار فروش در بازار است. DMI چگونه کار میکند؟سیستم DMI با مقایسه سقفها و کفهای قیمتی، قدرت خریداران و فروشندگان را محاسبه میکند. سپس سه خط زیر روی نمودار نمایش داده میشوند:
در اکثر نرمافزارهای معاملاتی این رنگها پیشفرض هستند، هرچند معاملهگر میتواند آنها را تغییر دهد. سیگنال صعودی در DMIهنگامی که:
نشان میدهد قدرت خریداران بیشتر شده و مومنتوم بازار صعودی است. مثالفرض کنید:
در این شرایط:
بسیاری از معاملهگران این وضعیت را یک سیگنال تأییدی برای خرید در نظر میگیرند. سیگنال نزولی در DMIهنگامی که: -DI بالاتر از +DI قرار گیرد
نشاندهنده برتری فروشندگان و مومنتوم نزولی بازار است. مثالفرض کنید:
در این حالت:
اهمیت تقاطع +DI و -DIیکی از مشهورترین کاربردهای DMI استفاده از تقاطع دو خط جهتدار است. تقاطع صعودیزمانی رخ میدهد که: +DI از پایین به بالا -DI را قطع کند
این وضعیت میتواند نشانه آغاز روند صعودی باشد. تقاطع نزولیزمانی رخ میدهد که: -DI از پایین به بالا +DI را قطع کند
این اتفاق میتواند هشداری برای شروع یک روند نزولی باشد. مثال عملیفرض کنید قیمت سهام در حال رشد است:
نتیجه:
حال اگر:
روند هنوز مشخص نیست زیرا قدرت آن ضعیف است. نقش ADX در فیلتر کردن سیگنالهابسیاری از معاملهگران تنها زمانی به تقاطعهای DI توجه میکنند که مقدار ADX از 25 بیشتر باشد. دلیل این کار: تقاطعهای +DI و -DI در بازارهای رنج (Range Market) زیاد اتفاق میافتند و تعداد زیادی سیگنال اشتباه تولید میکنند. وجود ADX بالای 25 نشان میدهد که بازار واقعاً وارد یک روند شده است. مزایای اندیکاتور DMI و ADXتشخیص قدرت روندبرخلاف بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکال، ADX مستقیماً قدرت روند را اندازهگیری میکند. کاربرد در تمام بازارهاقابل استفاده در:
فیلتر کردن معاملات ضعیفمعاملهگران میتوانند از ورود به بازارهای بدون روند خودداری کنند. ترکیب آسان با سایر اندیکاتورهااغلب همراه با:
استفاده میشود. محدودیتهای DMI و ADXتأخیردار بودنهمانند بسیاری از اندیکاتورها، سیگنالها پس از وقوع بخشی از حرکت قیمت صادر میشوند. سیگنالهای اشتباه در بازار خنثیدر بازاری که روند مشخصی وجود ندارد، تقاطعهای متعدد ممکن است معاملهگر را گمراه کنند. عدم نمایش جهت توسط ADXتنها با نگاه کردن به ADX نمیتوان فهمید روند صعودی است یا نزولی؛ برای این کار باید +DI و -DI نیز بررسی شوند. تفاوت DMI و ADXبسیاری از معاملهگران تصور میکنند DMI و ADX یک چیز هستند، در حالی که:
بنابراین ADX بخشی از اندیکاتور DMI است، نه کل آن. جمعبندیاندیکاتور Wilder's DMI (ADX) یکی از محبوبترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای ارزیابی جهت و قدرت روند است. خط +DI قدرت خریداران، خط -DI قدرت فروشندگان و خط ADX قدرت کلی روند را نشان میدهد. هنگامی که ADX بالاتر از 25 باشد و +DI یا -DI بر دیگری غلبه کند، معاملهگران میتوانند با اطمینان بیشتری روند بازار را شناسایی کرده و تصمیمات معاملاتی دقیقتری بگیرند.
کلیک ها - 4
Synonyms:
اندیکاتور DMI (ADX) وایلدر,Directional Movement Index |