میانگین متحرک همگرایی Moving Average Convergence/Divergence

MACD هنوز یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیلگران در بازارهای سهام، کریپتو و فارکس است.

MACD چگونه محاسبه می‌شود؟

1. خط MACD (MACD Line)

خط MACD از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

MACD = EMA12 − EMA26

یعنی تفاضل میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه و ۲۶ روزه.

2. خط سیگنال (Signal Line)

خط سیگنال یک میانگین متحرک نمایی ۹ دوره‌ای از خط MACD است:

Signal Line = EMA( MACD , 9 )

این خط برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌شود.

3. نمودار میله‌ای (Histogram)

هیستوگرام فاصله بین خط MACD و خط سیگنال را نمایش می‌دهد:

Histogram = MACD − Signal

وقتی هیستوگرام مثبت باشد، قدرت روند صعودی بیشتر است.
وقتی منفی باشد، قدرت روند نزولی بیشتر است.

MACD چگونه کار می‌کند؟

● همگرایی (Convergence)

وقتی دو EMA (۱۲ و ۲۶) به هم نزدیک می‌شوند ⇒ ضعف روند یا تغییر جهت محتمل.

● واگرایی (Divergence)

وقتی دو EMA از هم دور می‌شوند ⇒ تقویت روند.

این رفتارها در خط MACD و هیستوگرام به وضوح دیده می‌شود.

سیگنال‌های رایج MACD

1. تقاطع خط MACD و خط سیگنال

• عبور MACD از بالای سیگنال → سیگنال خرید
• عبور MACD از پایین سیگنال → سیگنال فروش

2. تقاطع با محور صفر

• عبور MACD از بالای صفر → روند صعودی تقویت می‌شود
• عبور MACD از زیر صفر → روند نزولی تقویت می‌شود

3. واگرایی قیمت و MACD (Divergence)

• قیمت کف جدید می‌سازد اما MACD کف جدید نمی‌سازد → احتمال تغییر روند به صعودی
• قیمت سقف جدید می‌سازد اما MACD سقف جدید نمی‌سازد → احتمال ریزش

تنظیمات استاندارد MACD

پارامترهای کلاسیک MACD:

MACD (12, 26, 9)

این تنظیم روی نمودارهای روزانه بیشترین دقت را دارد و پیش‌فرض اغلب پلتفرم‌های معاملاتی است.

نکات کلیدی درباره MACD

• یک اندیکاتور مهم برای تشخیص روند، مومنتوم و نقاط ورود/خروج است.
• خط MACD = EMA12 − EMA26.
• خط سیگنال = EMA 9 دوره‌ای از MACD.
• بهترین عملکرد MACD روی تایم‌فریم‌های روزانه است.
• روی همه پلتفرم‌های معاملاتی مهم در دسترس است.