خودهمبستگی Autocorrelation

خودهمبستگی یک نمایش ریاضی از درجه شباهت بین یک سری زمانی معین و یک نسخه عقب افتاده از خود در بازه های زمانی متوالی است. از نظر مفهومی شبیه همبستگی بین دو سری زمانی مختلف است، اما خودهمبستگی از یک سری زمانی دو بار استفاده می‌کند: یک بار در شکل اصلی خود و یک بار با یک یا چند دوره زمانی تاخیر.

خودهمبستگی چیست؟

برای مثال، اگر امروز باران باشد، داده‌ها نشان می‌دهند که احتمال بارندگی فردا بیشتر از هوای صاف امروز است. وقتی نوبت به سرمایه‌گذاری می‌رسد، ممکن است یک سهم دارای یک همبستگی خودکار مثبت قوی بازدهی باشد، که نشان می‌دهد اگر امروز «بالا» باشد، احتمالاً فردا نیز افزایش خواهد یافت.

طبیعتاً همبستگی خودکار می تواند ابزار مفیدی برای استفاده معامله گران باشد. به ویژه برای تحلیلگران فنی.

نکات کلیدی

• خودهمبستگی نشان دهنده درجه شباهت بین یک سری زمانی معین و یک نسخه عقب مانده از خود در بازه های زمانی متوالی است.
• خودهمبستگی رابطه بین مقدار فعلی یک متغیر و مقادیر گذشته آن را اندازه گیری می کند.
• خود همبستگی 1+ نشان دهنده یک همبستگی مثبت کامل است، در حالی که خود همبستگی 1- نشان دهنده یک همبستگی منفی کامل است.
• تحلیلگران فنی می توانند از همبستگی خودکار برای اندازه گیری میزان تأثیر قیمت های گذشته یک اوراق بهادار بر قیمت آتی آن استفاده کنند.