میانگینگرایی یا بازگشت به میانگین Mean Reversion
| Term | شرح |
|---|---|
| میانگینگرایی یا بازگشت به میانگین Mean Reversion | میانگینگرایی (Mean Reversion) یک نظریه مالی است که بیان میکند قیمت داراییها و بازده آنها تمایل دارند پس از نوسانات شدید، دوباره به میانگین تاریخی خود بازگردند.
میانگینگرایی یا بازگشت به میانگین (Mean Reversion) چیست؟سرمایهگذاران از این مفهوم برای تشخیص این موضوع استفاده میکنند که آیا یک دارایی:
با مقایسه قیمت فعلی و میانگین تاریخی، میتوان تصمیمهای خرید و فروش دقیقتری گرفت. چرا Mean Reversion اهمیت دارد؟این نظریه به معاملهگران کمک میکند زمان احتمالی تغییر روند را تشخیص دهند.
را فراهم کند. ابزارهای مهم برای شناسایی Mean Reversionبرای تشخیص نقاط بازگشت به میانگین، معاملهگران از ابزارهای محبوب زیر استفاده میکنند: ۱. میانگینهای متحرک (Moving Averages)اگر قیمت بیش از حد بالاتر یا پایینتر از میانگین باشد → احتمال بازگشت. ۲. شاخص قدرت نسبی (RSI)
۳. باندهای بولینگر (Bollinger Bands)وقتی قیمت خارج از باند قرار گیرد → معمولاً دوباره به باند و میانگین مرکزی بازمیگردد. Mean Reversion در عمل چگونه کار میکند؟ (مثال)فرض کنید میانگین قیمت یک سهم در ۶ ماه گذشته برابر ۱۰۰ دلار است:
این فرض بر اساس این باور است که بازار در بلندمدت به تعادل (Mean) بازمیگردد. مزایا و معایب استراتژی میانگینگراییمزایا
معایب
نقش الگوریتمها در Mean Reversionامروزه بسیاری از استراتژیهای الگوریتمی (Algo Trading) از مدلهای میانگینگرایی استفاده میکنند، مخصوصاً در:
چون این مدلها قابلیت پیشبینی خوبی در بازارهای پایدار یا نوسانی دارند.
کلیک ها - 26
Synonyms:
میانگینگرایی,بازگشت به میانگین,Mean Reversion |