مدل قیمت گذاری اختیار معامله دو جمله ای Binomial Option Pricing Model
| Term | شرح |
|---|---|
| مدل قیمت گذاری اختیار معامله دو جمله ای Binomial Option Pricing Model | مدل قیمت گذاری اختیار معامله دو جمله ای یک روش ارزش گذاری اختیار است. مدل دوجمله‌ای که در دهه 1970 توسط اقتصاددانان جان کاکس، استفن راس و مارک روبینشتاین توسعه یافت، جایگزین شهودی تری برای فرمول معروف بلک-اسکولز است. مدل قیمت گذاری اختیار معامله دو جمله ای چیست؟طول عمر یک اختیار معامله را به دوره‌های مجزا تقسیم می‌کند، با این فرض که قیمت دارایی پایه فقط می‌تواند به میزان معینی در هر مرحله بالا یا پایین شود. این ساده‌سازی باعث می‌شود رویکرد انعطاف‌پذیرتری برای ارزش‌گذاری گزینه‌ها، به‌ویژه برای سناریوهای پیچیده‌ای که پیشینیان آن برای رسیدگی به آن تلاش کرده‌اند، داشته باشد. به بیان رسمی تر، مدل قیمت گذاری گزینه دو جمله ای از یک رویه تکراری استفاده می کند که امکان تعیین گره ها یا نقاط زمانی را در طول بازه زمانی بین تاریخ ارزش گذاری و تاریخ انقضا اختیار می دهد. نکات کلیدی
کلیک ها - 82
Synonyms:
مدل قیمت گذاری اختیار معامله دو جمله ای,Binomial Option Pricing Model |