شاخص حرکت جهت دار Directional Movement Index

شاخص حرکت جهت دار (DMI) یک شاخص تحلیل تکنیکال است که برای اندازه گیری قدرت یک روند قیمت، خواه بالا یا پایین باشد، استفاده می شود. DMI به معامله گران کمک می کند تا قدرت و جهت روند قیمت را تعیین کنند.

شاخص حرکت جهت دار (DMI) چیست؟

DMI که توسط جی.ولز وایلدر در سال 1978 توسعه یافت، جهت حرکت قیمت دارایی را مشخص می کند. DMI این کار را با مقایسه بالا و پایین های قبلی انجام می دهد و دو خط را ترسیم می کند: یک خط حرکت جهت مثبت به نام "+DI" و یک خط حرکت جهت منفی به نام "-DI". خط سوم، میانگین شاخص جهت دار (ADX)، همچنین می تواند قدرت روندهای صعودی یا نزولی را بسنجد.

وقتی +DI بالاتر از -DI است، فشار قیمت به سمت بالا بیشتر از فشار نزولی است. برعکس، اگر -DI بالای +DI باشد، قیمت فشار نزولی بیشتری دارد. این به معامله گران کمک می کند تا جهت روند را ارزیابی کنند. کراس اوورهای بین خطوط نیز به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده می شوند. در زیر به شما نشان می دهیم که چگونه از DMI در معاملات استفاده کنید، آن را با سایر اندیکاتورها مقایسه کنید و برخی از محدودیت های آن را بررسی کنید.

شاخص حرکت جهت‌دار (DMI) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری قدرت و جهت حرکت قیمت استفاده می‌شود. این شاخص توسط J. Welles Wilder در سال 1978 معرفی شد و شامل سه خط اصلی است: خط حرکت جهت‌دار مثبت (+DI)، خط حرکت جهت‌دار منفی (-DI)، و شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) که قدرت روند را نشان می‌دهد.

مثال:

فرض کنید قیمت سهام شرکت XYZ در حال افزایش است. برای محاسبه DMI، ابتدا باید حرکت جهت‌دار مثبت و منفی را محاسبه کنید:

1. محاسبه +DI و -DI:

   • اگر بالاترین قیمت فعلی منهای بالاترین قیمت قبلی بیشتر از پایین‌ترین قیمت قبلی منهای پایین‌ترین قیمت فعلی باشد، +DI محاسبه می‌شود.
   • اگر پایین‌ترین قیمت قبلی منهای پایین‌ترین قیمت فعلی بیشتر باشد، -DI محاسبه می‌شود.

2. محاسبه ADX:

   • ADX قدرت روند را نشان می‌دهد. اگر ADX بالای 25 باشد، نشان‌دهنده یک روند قوی است.

نمودار:

• اگر خط +DI بالاتر از خط -DI باشد، فشار قیمت بیشتر به سمت بالا است و نشان‌دهنده سیگنال خرید است.
• اگر خط -DI بالاتر از خط +DI باشد، فشار قیمت بیشتر به سمت پایین است و نشان‌دهنده سیگنال فروش است . 

این شاخص به معامله‌گران کمک می‌کند تا جهت و قدرت روند قیمت را ارزیابی کنند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

برای محاسبه شاخص حرکت جهت‌دار (DMI)، باید مراحل زیر را دنبال کنید:

1. محاسبه حرکت جهت‌دار مثبت (+DM) و حرکت جهت‌دار منفی (-DM):

• +DM: بالاترین قیمت فعلی منهای بالاترین قیمت قبلی، اگر نتیجه مثبت باشد و بیشتر از پایین‌ترین قیمت قبلی منهای پایین‌ترین قیمت فعلی باشد.
• -DM: پایین‌ترین قیمت قبلی منهای پایین‌ترین قیمت فعلی، اگر نتیجه مثبت باشد و بیشتر از بالاترین قیمت فعلی منهای بالاترین قیمت قبلی باشد.

2. محاسبه محدوده واقعی (TR):

• TR: بزرگترین مقدار از موارد زیر:
  • بالاترین قیمت فعلی منهای پایین‌ترین قیمت فعلی
  • بالاترین قیمت فعلی منهای قیمت بسته شدن قبلی
  • پایین‌ترین قیمت فعلی منهای قیمت بسته شدن قبلی

3. محاسبه شاخص حرکت جهت‌دار مثبت (+DI) و شاخص حرکت جهت‌دار منفی (-DI):

• +DI: (میانگین +DM / میانگین TR) * 100
• -DI: (میانگین -DM / میانگین TR) * 100

4. محاسبه شاخص میانگین جهت‌دار (ADX):

• ADX: میانگین تفاوت بین +DI و -DI در یک دوره زمانی مشخص (معمولاً 14 روز).

فرمول کلی:

نکات کلیدی

• شاخص حرکت جهت دار (DMI) هم قدرت و هم جهت حرکت قیمت را اندازه گیری می کند و برای کاهش سیگنال های غلط استفاده می شود.
• DMI از دو نشانگر استاندارد استفاده می کند، یکی منفی (-DI) و دیگری مثبت (+DI)، و سومی، میانگین جهت شاخص (ADX)، که غیر جهتی است اما حرکت حرکتی را نشان می دهد.
• هر چه فاصله بین دو خط اصلی بیشتر باشد، روند قیمت قوی‌تر است. اگر +DI بسیار بالاتر از -DI باشد، روند قیمت به شدت افزایش می یابد. اگر -DI بسیار بالاتر از +DI باشد، روند قیمت به شدت کاهش می یابد.
• ADX قدرت روند را اندازه گیری می کند، چه بالا و چه پایین. اگر بالای 25 باشد، نشان دهنده روند قوی است.