مدل های خودرگرسیون Autoregressive Models

مدل های خودرگرسیون: یک مدل آماری در صورتی که ارزش های آینده را بر اساس مقادیر گذشته پیش بینی کند، خودرگرسیون است. برای مثال، یک مدل اتورگرسیو ممکن است به دنبال پیش‌بینی قیمت‌های آتی سهام بر اساس عملکرد گذشته باشد.

نکات کلیدی

• مدل های خودرگرسیون ارزش های آینده را بر اساس مقادیر گذشته پیش بینی می کنند.
• آنها به طور گسترده ای در تجزیه و تحلیل فنی برای پیش بینی قیمت های امنیتی آینده استفاده می شوند.
• مدل های خودرگرسیون به طور ضمنی فرض می کنند که آینده شبیه گذشته خواهد بود.
• بنابراین، آنها می توانند در شرایط خاص بازار، مانند بحران های مالی یا دوره های تغییرات سریع فناوری، نادرست باشند.

مدل های خودرگرسیون چیست؟

مدل‌های خودرگرسیون مدل‌های آماری هستند که برای تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی استفاده می‌شوند، که در آن مقادیر جاری بر اساس ترکیب خطی مقادیر گذشته پیش‌بینی می‌شوند. این مدل ها فرض می کنند که رفتار گذشته بر نتایج آینده تأثیر می گذارد و آنها را برای پیش بینی روندها و الگوهای داده ها در طول زمان مفید می کند.