ریسک اعتباری Credit Risk

ریسک اعتباری احتمال زیان مالی ناشی از شکست وام گیرنده در بازپرداخت وام است. اساساً، ریسک اعتباری به این خطر اشاره دارد که وام دهنده ممکن است اصل بدهی و بهره را دریافت نکند، که منجر به قطع جریان های نقدی و افزایش هزینه های جمع آوری می شود. وام دهندگان می توانند با تجزیه و تحلیل عوامل مربوط به اعتبار وام گیرنده، مانند بار بدهی و درآمد فعلی، ریسک اعتباری را کاهش دهند.

ریسک اعتباری چیست؟

اگرچه نمی توان دقیقاً دانست که چه کسی تعهدات خود را نکول می کند، ارزیابی و مدیریت صحیح ریسک اعتباری می تواند از شدت زیان بکاهد. پرداخت های بهره از وام گیرنده یا صادرکننده تعهد بدهی، پاداش وام دهنده یا سرمایه گذار برای قبول ریسک اعتباری است.

ریسک اعتباری (Credit Risk) به احتمال عدم توانایی یک وام‌گیرنده در بازپرداخت بدهی‌های خود اشاره دارد. این ریسک می‌تواند منجر به زیان‌های مالی برای وام‌دهنده شود. در اینجا یک مثال ساده برای ریسک اعتباری آورده شده است:

مثال:

فرض کنید بانک A به شرکت B وامی به مبلغ 1 میلیون دلار با نرخ بهره 5% اعطا می‌کند. شرکت B متعهد می‌شود که این وام را در مدت 5 سال بازپرداخت کند. بانک A باید ریسک اعتباری شرکت B را ارزیابی کند تا مطمئن شود که شرکت B توانایی بازپرداخت وام را دارد.

سناریوها:

1. شرکت B به تعهدات خود عمل می‌کند: شرکت B به موقع اقساط وام و بهره‌های مربوطه را پرداخت می‌کند. در این حالت، بانک A هیچ زیانی متحمل نمی‌شود و سود خود را از بهره وام دریافت می‌کند.

2. شرکت B نکول می‌کند: شرکت B به دلیل مشکلات مالی قادر به بازپرداخت وام نمی‌باشد. در این حالت، بانک A ممکن است بخشی یا کل مبلغ وام را از دست بدهد و زیان مالی متحمل شود.

این مثال نشان می‌دهد که چگونه ریسک اعتباری می‌تواند بر وام‌دهندگان تأثیر بگذارد و اهمیت ارزیابی دقیق اعتبار وام‌گیرندگان را برجسته می‌کند.

نکات کلیدی

• ریسک اعتباری پتانسیلی است که وام دهنده هنگام ارائه وجوه به وام گیرنده از دست می دهد.
• ریسک اعتباری مصرف کننده را می توان با پنج C اندازه گیری کرد: سابقه اعتباری، ظرفیت بازپرداخت، سرمایه، شرایط وام و وثیقه مرتبط.
• مصرف کنندگانی که ریسک اعتباری بالاتری دارند، نرخ بهره بالاتری در وام دریافت می کنند.
• امتیاز اعتباری شما یکی از شاخص هایی است که وام دهندگان برای ارزیابی میزان احتمال نکول شما از آن استفاده می کنند.